Используя написанное тут http://haxe.ru/node/210 и тут http://nanoflexer.blogspot.com/2009/09/1.html разобрался с компиляцией под haXe/C++. Прикрутил самописную визуальную библиотеку VistaGUI (очень сырую) и создал пример оконного приложения. Правда компоненты CheckBox и RadioButton сломались, но это не важно, потому что моя VistaGUI и правда очень сырая.
haXe/C++ версия:
http://cs10623.vkontakte.ru/u13476671/116385245/y_33fca01d.jpg
haXe/flash версия:
http://cs10623.vkontakte.ru/u13476671/116385245/y_9e83a1a0.jpg
Исходники:
http://free-files.at.ua/load/0-0-0-25-20